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    基本原则：波动率高的标的在组合中的权重较低，波动率低的标的权重较高，从而实现整体组合的风险均衡。 本策略中：根据ETF的60日波动率 (vol60) 计算权重，形成风险平价组合，使得即便ETF间波动差异较大，也能维持组合的整体风险均衡。 动态止损是一种 基于风险特征而非固定亏损百分比的止损策略。 核心思想：根据标的的实时波动率、历史波动分位数或市场整体波动水平，动态设定止损阈值。 绝对阈值（Absolute）：当波动率超过固定数值时触发止损。 相对倍数（Relative）：当波动率超过候选池平均波动率的若干倍时触发止损。 历史分位数（Quantile）：当波动率超过自身历史波动率的某个分位数时触发止损。 绝对阈值（Absolute）：当波动率超过固定数值时触发止损。
  • 风险平价策略（Risk Parity）与波动率目标优化 - Bembew 经济学
    在波动率目标优化方面，2020年美股市场波动率激增时，投资者通过设定目标波动率阈值，结合风险平价策略，实现了收益-风险比的动态优化。 当前，随着高频交易与机器学习技术的发展，风险平价策略正朝着智能化方向演进。





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